Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных

Версия для печатиВерсия для печати

Аннотация

Курс посвящен описанию теории и практики анализа товарных и финансовых рынков. Применяемый анализ основан на построении различных математических моделей и их тестировании с использованием исторических данных по большому спектру рынков и является основой подхода к построению разнообразных торговых систем. Курс сопровождается набором практических заданий.

Общая информация

Курс 5
Семестр 9
Форма контроля итоговый экзамен в конце семестра
Аудиторных часов 32
Лектор 2007/2008 уч.г. доцент Зотов И.В.
Автор учебного курса доцент Зотов И.В.

Тематический план

п/п Тема Лекции
(час.)
Самостоят.
работа (час.)
1 Данные. Механические торговые системы. Рабочие инструменты. Симуляторы. Оптимизация. Методы статистического анализа. 8 10
2 Исследование входов в рынок. Модели, основанные на пробоях, скользящих средних, осцилляторах, циклах. 8 10
3 Прогнозирование с помощью нейронных сетей. Генетические алгоритмы. 8 10
4 Исследование стратегий выходов. Сочетание выходов с искусственным интеллектом. 8 10
Всего 32 40
Итого 72

Краткое содержание курса

  1. Введение.
  2. Данные. Виды данных. Временные масштабы данных. Качество данных.
  3. Механические торговые системы. Оптимальные входы и выходы. Подходы к разработке систем. Необходимые методы.
  4. Рабочие инструменты.
  5. Симуляторы. Виды симуляторов. Программирование симулятора. Выходные данные симулятора. Эффективность, надежность и выбор правильного симулятора.
  6. Оптимизация. Виды оптимизации. Типичные ошибки. Альтернативы традиционной оптимизации. Программные средства оптимизации (Evolver для таблиц MS Excel, MATLAB, другие).
  7. Методы статистического анализа (критерий Стьюдента, корреляционный анализ, непараметрические статистические методы). Размер выборки и репрезентативность. Статистическая оценка системы. Другие статистические методы и их использование.
  8. Исследование входов в рынок. Методы входа. Стандартизированные выходы.
  9. Модели, основанные на пробоях. Виды и характеристики пробоев. Тестирование моделей.
  10. Модели, основанные на скользящих средних. Виды скользящих средних. Тесты моделей, следующих за трендом. Тесты противотрендовых моделей.
  11. Входы на основе осцилляторов. Характеристика входов на основе осцилляторов. Модели, основанные на понятии перекупленности / перепроданности, расхождении.
  12. Входы на основе циклов. Обнаружение циклов с использованием метода максимальной энтропии, при помощи групп фильтров. Фильтры Баттеруорта. Волновые фильтры.
  13. Нейронные сети. Прогнозирование с помощью нейронных сетей. Модель на основе обращенного во времени медленном %К. Модели на основе точки разворота.
  14. Генетические алгоритмы. Развитие моделей входа, основанных на правилах. Эволюционный поиск модели входа.
  15. Исследование выходов. Виды выходов. Принципиальные моменты при выходе из рынка. Тестирование стратегий выхода.
  16. Стандартная стратегия выхода, ее характеристики, модификация.
  17. Улучшения стандартной системы выхода. Модели с фиксированной и динамической защитными остановками.
  18. Сочетание выходов с искусственным интеллектом. Нейронная и генетическая компоненты стратегии выхода.
  19. Заключение.

Литература

Основная литература:

  1. Шелобаев С.И. Экономико-математические методы и модели. - М.: Юнити-Дана, 2005 - 287с.
  2. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже/ Пер. с англ. - М.: Диаграмма, 2001-352с.
  3. Кац Д., МакКормик Д. Энциклопедия торговых стратегий/ Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2002 - 400с.

Дополнительная литература:

  1. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс. / Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2001 - 768с.
  2. Пректер Р., Фрост А. Волновой принцип Элиота/ Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2001 - 268с.